Probabilidad y procesos aleatorios: Cuarta edición

Opiniones de los lectores

Los comentarios de los usuarios sobre el libro ponen de manifiesto preocupaciones significativas sobre su estado físico a la llegada y la calidad general del material presentado. Mientras que algunos críticos consideran que las explicaciones son claras y el contenido completo, otros critican que el libro es enrevesado y está mal estructurado, por lo que no prepara eficazmente a los lectores para la resolución de problemas en la materia.

Explicaciones detalladas, cobertura completa de los temas de probabilidad desde los conceptos básicos a los avanzados, diseño visualmente atractivo con uso del color, y adecuado para lectores con una formación matemática de nivel BS.

Deteriorado a su llegada, encuadernación de baja calidad que puede no resistir el paso del tiempo, contenido enrevesado y poco intuitivo que frustra a los lectores, y no sirve como texto de referencia eficaz.

(basado en 7 opiniones de lectores)

Título original:

Probability and Random Processes: Fourth Edition

Contenido del libro:

La cuarta edición de este exitoso texto ofrece una introducción a la probabilidad y los procesos aleatorios, con numerosas aplicaciones prácticas. Está dirigido a estudiantes de matemáticas de grado y postgrado, y tiene cuatro objetivos principales.

US BL Proporcionar una descripción completa pero directa de la teoría básica de la probabilidad, dando al lector una sensación natural del tema sin la carga de tecnicismos opresivos. BE BL Discutir en profundidad importantes procesos aleatorios con muchos ejemplos. BE BL Cubrir una gama de temas que son significativos e interesantes pero menos rutinarios. BE BL Transmitir a los principiantes una idea del trabajo avanzado. BE UE.

OP El libro comienza con las ideas básicas comunes a la mayoría de los cursos de licenciatura en matemáticas, estadística y ciencias. Termina con material que suele encontrarse a nivel de posgrado, por ejemplo, procesos de Markov (incluido el Monte Carlo de cadenas de Markov), martingalas, colas, difusiones (incluido el cálculo estocástico con la fórmula de It 's), renovaciones, procesos estacionarios (incluido el teorema ergódico) y valoración de opciones en finanzas matemáticas mediante la fórmula de Black-Scholes. Además, en esta nueva cuarta edición revisada, hay secciones sobre el acoplamiento desde el pasado, los procesos L(c)vy, la autosimilitud y la estabilidad, los cambios temporales y la construcción de cadenas de Markov de tiempo de espera/salto de tiempo continuo. Por último, el número de ejercicios y problemas se ha incrementado en unos 300 hasta un total de unos 1300, y muchos de los ejercicios existentes se han refrescado con partes adicionales. Las soluciones a estos ejercicios y problemas pueden encontrarse en el volumen complementario, One Thousand Exercises in Probability, tercera edición, (OUP 2020). CP.