Probabilidad y Procesos Aleatorios: Cuarta edición

Opiniones de los lectores

En las reseñas del libro se destacan problemas importantes relacionados con la calidad física y el enfoque didáctico del texto, al tiempo que se señalan algunos aspectos positivos relacionados con la legibilidad y la cobertura de contenidos.

El libro es muy fácil de leer y cubre una amplia gama de temas de teoría de la probabilidad, desde conceptos básicos hasta temas avanzados. Las explicaciones son claras y las demostraciones son accesibles para quienes tienen una formación matemática básica. El uso del color en la maquetación aumenta su atractivo para la lectura.

Muchos usuarios informaron de que habían recibido copias dañadas del libro, con problemas como roturas y suciedad. El contenido educativo fue criticado por ser enrevesado, mal organizado y poco intuitivo, y algunos críticos expresaron su frustración por su falta de claridad y motivación. La calidad de la encuadernación también era baja, lo que suscitaba dudas sobre su durabilidad.

(basado en 7 opiniones de lectores)

Título original:

Probability and Random Processes: Fourth Edition

Contenido del libro:

La cuarta edición de este exitoso texto ofrece una introducción a la probabilidad y los procesos aleatorios, con numerosas aplicaciones prácticas. Está dirigido a estudiantes de matemáticas de grado y postgrado, y tiene cuatro objetivos principales.

⬤  Proporcionar una explicación completa pero directa de la teoría básica de la probabilidad, dando al lector una sensación natural del tema sin la carga de tecnicismos opresivos.

⬤  Discutir en profundidad importantes procesos aleatorios con muchos ejemplos.

⬤  Cubrir una gama de temas que son significativos y.

interesantes pero menos rutinarios.

⬤  Transmitir al principiante una idea del trabajo avanzado.

El libro comienza con las ideas básicas comunes a la mayoría de los cursos de licenciatura en matemáticas, estadística y ciencias. Termina con el material que suele encontrarse a nivel de posgrado, por ejemplo, procesos de Markov (incluida la cadena de Markov de Montecarlo), martingalas, colas, difusiones (incluida la estocástica).

Calculus con la fórmula de It�), renovaciones, procesos estacionarios (incluido el teorema ergódico) y valoración de opciones en finanzas matemáticas mediante la fórmula de Black-Scholes. Además, en esta nueva cuarta edición revisada, hay secciones sobre acoplamiento del pasado, procesos de L�vy, autosimilitud y.

Estabilidad, cambios de tiempo y construcción de cadenas de Markov de tiempo continuo. Por último, el número de ejercicios y problemas se ha incrementado en unos 300 hasta un total de unos 1300, y muchos de los ejercicios existentes se han refrescado con partes adicionales. Las soluciones.

A estos ejercicios y problemas se pueden encontrar en el volumen complementario, One Thousand Exercises in Probability, tercera edición, (OUP 2020).