Optimización y gestión sólidas de carteras

Opiniones de los lectores

El libro ofrece una exploración exhaustiva de la optimización y los métodos estadísticos en finanzas, centrándose especialmente en la teoría moderna de carteras y la optimización robusta. Aunque está bien escrito y sirve como una buena referencia para las finanzas cuantitativas, ha recibido críticas mixtas en cuanto a su profundidad y coherencia.

⬤ Cubre los últimos métodos de optimización y estadística en finanzas.
⬤ Bien escrito y accesible, especialmente para lectores con formación en finanzas o estadística.
⬤ Ofrece un buen algoritmo para la optimización de carteras y el análisis de fronteras eficientes.
⬤ Actúa como una valiosa referencia para la investigación actual en optimización de carteras.
⬤ Algunos lectores lo consideraron una guía completa para profesionales serios de las finanzas cuantitativas.

⬤ Contiene lagunas y repeticiones debido a las contribuciones de múltiples autores.
⬤ Algunos ejemplos son demasiado simplistas y carecen de detalles suficientes para su reproducción.
⬤ Los críticos señalaron una falta de claridad en cuanto a la aplicabilidad de las teorías discutidas.
⬤ Algunos lectores consideraron que el contenido era poco original y no suponía un avance significativo con respecto a obras anteriores del mismo autor.

(basado en 7 opiniones de lectores)

Título original:

Robust Portfolio Optimization and Management

Contenido del libro:

Elogios a la optimización y gestión robusta de carteras.

«En el medio siglo transcurrido desde que Harry Markowitz introdujo su elegante teoría para la selección de carteras, inversores y académicos han ampliado y perfeccionado su aplicación a una amplia gama de problemas del mundo real, culminando en el contenido de este libro magistral. Fabozzi, Kolm, Pachamanova y Focardi merecen un gran elogio por haber elaborado una guía técnicamente rigurosa pero notablemente accesible de los últimos avances en la construcción de carteras».

--Mark Kritzman, Presidente y Consejero Delegado de Windham Capital Management, LLC.

«El tema de la optimización robusta (RO) se ha puesto 'de moda' en los últimos años, especialmente en las aplicaciones financieras del mundo real. Este interés se ha despertado, en parte, por los profesionales que aplicaron modelos de cartera clásicos para la asignación de activos sin tener en cuenta la estimación y la solidez del modelo como parte de su metodología de asignación global, y obtuvieron malos resultados. Cualquiera que esté interesado en estos avances debería hacerse con un ejemplar de este libro. Los autores cubren los últimos avances en el área de las RO de forma intuitiva y fácil de leer, proporcionan numerosos ejemplos y analizan consideraciones prácticas. Recomiendo encarecidamente este libro tanto a los profesionales de las finanzas como a los estudiantes».

--John M. Mulvey, Profesor de Investigación Operativa e Ingeniería Financiera, Universidad de Princeton.