Gestión de activos: Tools and Issues

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Título original:

Asset Management: Tools and Issues

Contenido del libro:

Atrás quedaron los tiempos en que los inversores podían tomar decisiones basándose en la intuición.

La gestión de activos moderna se basa en una amplia gama de campos más allá de la teoría financiera: economía, contabilidad financiera, econometría/estadística, ciencias de la gestión, investigación operativa (optimización y simulación Monte Carlo) y, más recientemente, ciencia de datos (Big Data, aprendizaje automático e inteligencia artificial). El reto de escribir un libro de gestión de activos institucionales es que cuando se aplican herramientas de estos diferentes campos en una estrategia de inversión o un marco analítico para valorar valores, se asume que el lector está familiarizado con los fundamentos de estos campos.

Tratar de explicar estrategias y conceptos analíticos al tiempo que se ofrece una introducción a las herramientas de otros campos no es la forma más eficaz de describir el proceso de gestión de activos. Además, aunque en la literatura sobre gestión de activos se ha propuesto un número cada vez mayor de modelos de inversión, la aplicación de estos modelos plantea retos y problemas. Este libro ofrece una descripción de las herramientas utilizadas en la gestión de activos, así como una explicación más detallada de temas y cuestiones especializados tratados en el libro complementario, Fundamentals of Institutional Asset Management.

Los temas tratados incluyen el negocio de la gestión de activos y sus retos, los fundamentos de la contabilidad financiera, la tecnología de la titulización, herramientas analíticas (econometría financiera, simulación Monte Carlo, modelos de optimización y aprendizaje automático), medidas de riesgo alternativas para la asignación de activos, financiación de valores, aplicación de la investigación cuantitativa, estrategias cuantitativas de renta variable, costes de transacción, modelos multifactoriales aplicados a la gestión de carteras de renta variable y renta fija, y metodologías de backtesting. Este enfoque pedagógico expone al lector el conjunto de herramientas interdisciplinarias que los gestores de activos modernos necesitan para extraer beneficios de los datos y los procesos.