Modelización financiera del mercado de renta variable: Del Capm a la Cointegración

Opiniones de los lectores

El libro ofrece una visión completa de la modelización cuantitativa de la renta variable, lo que lo convierte en un valioso recurso para los profesionales de las finanzas, especialmente los que se dedican al análisis cuantitativo. Aunque cubre una amplia gama de temas, las reseñas destacan problemas de organización, repetición e insuficiente detalle en algunas áreas. Es elogiado como una buena herramienta de referencia, en particular para aquellos con conocimientos previos en el campo, pero criticado por ser una introducción pobre para los recién llegados.

Cobertura exhaustiva de los temas de renta variable cuantitativa, referencia valiosa para los profesionales de las finanzas, buen equilibrio entre conocimientos teóricos y prácticos, información actualizada y referencias útiles a obras originales.

Organización deficiente con poca fluidez entre capítulos, repetición innecesaria de temas, profundidad incoherente entre temas, muchos errores tipográficos y gramaticales, y no lo suficientemente detallado para ser un recurso introductorio sólido.

(basado en 8 opiniones de lectores)

Título original:

Financial Modeling of the Equity Market: From Capm to Cointegration

Contenido del libro:

Una mirada desde dentro a los enfoques modernos de la modelización de carteras de renta variable.

Financial Modeling of the Equity Market es la guía más completa y actualizada sobre la modelización de carteras de renta variable. El libro está dirigido a una amplia gama de analistas cuantitativos, profesionales y estudiantes de finanzas. Sin sacrificar el rigor matemático, presenta los argumentos de forma concisa y clara, con abundantes ejemplos reales y simulaciones prácticas. Este libro presenta todos los enfoques principales del análisis de rentabilidad de un solo período, incluyendo cuestiones de modelización, estimación y optimización. Abarca el análisis factorial estático y dinámico, los cambios de régimen, la modelización a largo plazo y la cointegración. También se tratan en profundidad cuestiones de estimación, como la reducción de la dimensionalidad, las estimaciones bayesianas, el modelo Black-Litterman y los modelos de coeficientes aleatorios. También se analizan los avances importantes en la medición y modelización de los costes de transacción, la optimización robusta y los últimos avances en la optimización con momentos superiores.

Sergio M. Focardi (París, Francia) es socio fundador de la consultora parisina The Intertek Group. Es miembro del consejo editorial del Journal of PortfolioManagement. También es autor de numerosos artículos y libros sobre modelización financiera. Petter N. Kolm, PhD (New Haven, CT y NewYork, NY), es estudiante de postgrado en finanzas en la Yale School ofManagement y consultor financiero en Nueva York. Anteriormente, trabajó en el Grupo de Estrategias Cuantitativas de Goldman SachsAsset Management, donde desarrolló modelos y estrategias de inversión cuantitativa.