Trading multiperiodo mediante optimización convexa

Título original:

Multi-Period Trading Via Convex Optimization

Contenido del libro:

Multi-Period Trading via Convex Optimization considera un modelo básico de negociación multiperiodo, que puede utilizarse para evaluar el rendimiento de una estrategia de negociación. Describe un marco para la optimización de un solo periodo, en el que las operaciones de cada periodo se encuentran resolviendo un problema de optimización convexa que negocia off.

La rentabilidad esperada, el riesgo, el coste de transacción y el coste de mantenimiento, como el coste de endeudamiento para vender activos en corto. A continuación, se describe una versión multiperiodo del método de negociación, en la que la optimización se utiliza para planificar una secuencia de operaciones, ejecutándose sólo la fi.

Rst uno ejecutado, utilizando estimaciones de las cantidades futuras que se desconocen cuando los oficios se eligen. El método de período único se remonta a Markowitz.

Los métodos multiperiodo se remontan al control predictivo de modelos. Esta monografía aborda los métodos de periodo único y multiperiodo en un marco sencillo, ofreciendo una descripción clara del desarrollo y las aproximaciones realizadas. Los métodos descritos pueden considerarse buenas formas de explotar las predicciones, independientemente de cómo se realicen. También hemos desarrollado una biblioteca de software de código abierto que implementa muchas de las ideas y métodos descritos en el artículo.

Multi-Period Trading via Convex Optimization recoge en un solo lugar las defi.

Nitions, una descripción cuidadosa del modelo, y la discusión de cómo la optimización convexa se puede utilizar en el comercio de varios períodos, todo en una notación común y el marco. Proporciona al lector un tratamiento unifi.

Ed, autocontenido, centrado en las cuestiones prácticas que surgen en la negociación multiperiodo. Esta obra beneficiará a cualquier persona interesada en el estudio de estos métodos y es también una referencia ideal para un operador cuantitativo, o para alguien que trabaje con o para uno de ellos, o lo emplee.