Pruebas de estrés coherentes

Opiniones de los lectores

El libro presenta ideas intuitivas originales y valiosas sobre la asociación de escenarios de estrés con probabilidades mediante modelos gráficos. Sin embargo, carece de profundidad en los detalles técnicos y no aborda adecuadamente importantes trabajos en aprendizaje automático relacionados con el razonamiento probabilístico normativo.

Ideas intuitivas originales y valiosas; analiza las ventajas de utilizar modelos gráficos para las probabilidades de los escenarios de estrés.

⬤ Débil seguimiento técnico
⬤ falta conocimiento de trabajos teóricos y prácticos clave sobre aprendizaje automático
⬤ se propone un método de calibración subóptimo
⬤ la confianza en las redes bayesianas puede no estar justificada
⬤ discusión demasiado simplista de las soluciones de programación lineal.

(basado en 1 opiniones de lectores)

Título original:

Coherent Stress Testing

Contenido del libro:

En Coherent Stress Testing: A Bayesian Approach, el experto del sector Riccardo Rebonato presenta un nuevo enfoque innovador de esta parte importante, pero a menudo infravalorada, de las herramientas de gestión de riesgos.

Basado en el extenso trabajo, la investigación y las presentaciones del autor en este campo, el libro llena un vacío en la gestión cuantitativa del riesgo al introducir un enfoque nuevo y muy intuitivamente atractivo de las pruebas de tensión basado en el juicio de expertos y las redes bayesianas. Constituye un cambio radical con respecto a las metodologías estadísticas tradicionales basadas en los enfoques del Capital Económico o de la Teoría del Valor Extremo.

El libro se divide en cuatro partes. La Parte I examina las pruebas de resistencia y su papel en la gestión moderna del riesgo. En ella se analizan las distinciones entre riesgo e incertidumbre, los distintos tipos de probabilidad que se utilizan hoy en día en la gestión de riesgos y para qué tareas se emplean mejor. Las pruebas de tensión se sitúan como un puente entre las áreas estadísticas en las que el VaR puede ser eficaz y el dominio de la incertidumbre keynesiana total. La Parte II sienta las bases cuantitativas de los conceptos descritos en el resto del libro. La Parte III lleva a los lectores a través de la aplicación de las herramientas analizadas en la Parte II, e introduce dos enfoques sistemáticos diferentes para obtener un resultado coherente de las pruebas de tensión que pueda satisfacer las necesidades de los usuarios del sector y de los reguladores. En la parte IV, el autor aborda cuestiones más prácticas, como la integración de las sugerencias del libro en una estructura de gobernanza viable.