Riesgo de mercado y modelización de los mercados financieros

Título original:

Market Risk and Financial Markets Modeling

Contenido del libro:

Mercado financiero y riesgos sistémicos. - Sobre el desarrollo del programa de maestría en finanzas e informática en una universidad nacional de investigación del estado de perm.

-Cuestiones de la alta dirección a la gestión de riesgos. - Estimación de la resistencia del mercado a partir de datos de negociación de alta frecuencia de acciones del micex. -Medición de la liquidez del mercado y modelización econométrica.

- Modelización de la microestructura del mercado de renta variable ruso (MICEX: caso HYDR).

- Valoración de activos en un mercado fraccional con costes de transacción. - Influencia de las finanzas conductuales en el mercado de acciones.

- Cobertura con futuros: correlación condicional dinámica multivariante GARCH. - Nota sobre la dinámica de los determinantes de los fondos de cobertura alfa. - Análisis del equilibrio en el mercado de tipos de interés.

- Modelos de estructura temporal. - Tendencias actuales en la regulación prudencial del riesgo de mercado: de Basilea I a Basilea III. - Sistema bancario bielorruso: factores de riesgo de mercado.

- Aspectos psicológicos de las interacciones humanas en el proceso de negociación y gestión del riesgo. - Opciones: ¿reductoras o creadoras de riesgo? - Modelos jerárquicos y ultramétricos de las quiebras financieras.

- La teoría de las catástrofes en la previsión de las crisis financieras. - Un modelo matemático para las manipulaciones del mercado. - Adaptación de la experiencia mundial en la regulación de las operaciones con información privilegiada a la especificidad del mercado ruso.

- Modelo del mercado de valores basado en agentes.

- Cómo puede utilizarse la información sobre los contratos de CDS para estimar la prima de liquidez en el mercado de bonos. - Teoría adélica del mercado de valores.