Procesos estocásticos: Conferencias pronunciadas en la Universidad de Aarhus

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Título original:

Stochastic Processes: Lectures Given at Aarhus University

Contenido del libro:

Una introducción de fácil acceso a la teoría de los procesos estocásticos, con énfasis en los procesos con incrementos independientes y los procesos de Markov.

Tras unos preliminares sobre distribuciones infinitamente divisibles y martingalas, el capítulo 1 ofrece un tratamiento exhaustivo de la descomposición de trayectorias de procesos con incrementos independientes. El capítulo 2 contiene un tratamiento detallado de los procesos de Markov homogéneos en el tiempo desde el punto de vista de las medidas de probabilidad en el espacio de trayectorias.

Dos secciones separadas presentan unos 70 ejercicios y sus soluciones completas. El texto y los ejercicios han sido cuidadosamente editados y comentados, conservando el estilo de los apuntes originales de la Universidad de Aarhus.