Cambio de tiempo y cambio de medida (segunda edición)

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Título original:

Change of Time and Change of Measure (Second Edition)

Contenido del libro:

Cambio de tiempo y cambio de medida ofrece una exposición exhaustiva de dos temas de especial importancia en la estocástica teórica y aplicada: el cambio aleatorio de tiempo y el cambio de la ley de probabilidad. El cambio aleatorio del tiempo es clave para comprender la naturaleza de varios procesos estocásticos, y da lugar a interesantes resultados matemáticos y conocimientos de importancia para el modelado y la interpretación de procesos dinámicos observados empíricamente.

La ley de cambio de probabilidad es una técnica para resolver cuestiones centrales de las finanzas matemáticas, y también desempeña un papel considerable en las matemáticas de los seguros, la teoría de las grandes desviaciones y otros campos. El libro recoge e integra de forma exhaustiva resultados procedentes de diversas fuentes dispersas en la literatura y analiza la importancia de los resultados en relación con la literatura existente, en particular en lo que respecta a las finanzas matemáticas. En esta segunda edición se ha añadido un capítulo 13 titulado "Una visión más amplia".

En él se describen algunos de los avances que han tenido lugar en el ámbito del cambio de tiempo y el cambio de medida desde la publicación de la primera edición. La mayoría de estos avances tienen su origen en el estudio de la Teoría Estadística de la Turbulencia más que en las Matemáticas Financieras y la Econometría, y forman parte de la nueva área de investigación denominada "Ambit Stochastics".