Cambio de tiempo y cambio de medida

Opiniones de los lectores

El libro proporciona una sólida visión general del cálculo estocástico, ofreciendo importantes resultados y técnicas relevantes para las finanzas cuantitativas. Sin embargo, ha sido criticado por su falta de novedad, por ser más adecuado para el repaso que para el autoestudio, y por no abordar adecuadamente los supuestos de los modelos que presenta.

⬤ Resume bien los resultados importantes en cálculo estocástico
⬤ bueno para el autoestudio y la referencia
⬤ presentación clara de los conceptos matemáticos
⬤ proceso de aprendizaje agradable para los familiarizados con el tema.

⬤ Poco contenido novedoso
⬤ puede ser demasiado avanzado para principiantes
⬤ gran dependencia de conocimientos previos
⬤ las frecuentes referencias a otras obras llevan a confusión
⬤ contiene algunas erratas
⬤ simplifica en exceso los supuestos y la aplicabilidad de los modelos.

(basado en 5 opiniones de lectores)

Título original:

Change of Time and Change of Measure

Contenido del libro:

Cambio de tiempo y cambio de medida ofrece una exposición exhaustiva de dos temas de especial importancia en la estocástica teórica y aplicada: el cambio aleatorio de tiempo y el cambio de la ley de probabilidad.

El cambio aleatorio del tiempo es clave para comprender la naturaleza de varios procesos estocásticos, y da lugar a interesantes resultados matemáticos y conocimientos de importancia para el modelado y la interpretación de procesos dinámicos observados empíricamente. La ley de cambio de probabilidad es una técnica para resolver cuestiones centrales de las finanzas matemáticas, y también desempeña un papel considerable en las matemáticas de los seguros, la teoría de las grandes desviaciones y otros campos.

El libro recoge e integra de forma exhaustiva resultados procedentes de diversas fuentes dispersas en la bibliografía y analiza la importancia de los resultados en relación con la bibliografía existente, especialmente en lo que respecta a las finanzas matemáticas. Resulta muy valioso como libro de texto para cursos y estudiantes de posgrado o como referencia práctica para investigadores y profesionales de las matemáticas financieras y la econometría.