Paneles no estacionarios, cointegración de paneles y paneles dinámicos

Título original:

Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels

Contenido del libro:

Este volumen está dedicado a dos áreas recientes de investigación intensiva en econometría de datos de panel, a saber, los paneles no estacionarios y los paneles dinámicos. Incluye un estudio exhaustivo de la literatura sobre paneles no estacionarios que incluye pruebas de raíz unitaria de paneles, regresiones espurias de paneles y pruebas de cointegración de paneles. Además, presenta los últimos avances en la estimación de modelos de datos de panel dinámicos mediante el método generalizado de los momentos. El volumen incluye once capítulos escritos por veinte autores. Estos capítulos: Investigan mejores métodos de estimación de paneles dinámicos.

Desarrollan métodos para estimar y probar hipótesis de vectores cointegradores en paneles dinámicos.

Amplían el concepto de análisis de características comunes de correlación serial a modelos de datos de panel no estacionarios.

Estudiar la potencia local de los estadísticos de las pruebas de raíz unitaria de paneles.

Derivar las distribuciones asintóticas de varios estimadores para el modelo de regresión cointegrada de panel.

Proponer una prueba de raíz unitaria en presencia de cambio estructural.

Desarrollar una nueva teoría de límites para datos de panel que pueden ser transversalmente heterogéneos.

Proponer pruebas de estacionariedad para un modelo de datos de panel heterogéneo.

Derivar estimadores de variables instrumentales para un modelo semiparamétrico de datos de panel dinámico parcialmente lineal.

Y realizar experimentos de Monte Carlo para estudiar las propiedades en muestras pequeñas de una ecuación de convergencia del crecimiento. Esta colección de artículos debería resultar útil para los profesionales e investigadores que trabajan con datos de panel.