Análisis econométrico de datos de panel

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Título original:

Econometric Analysis of Panel Data

Contenido del libro:

Este libro de texto ofrece una introducción exhaustiva a la econometría de datos de panel, un área que ha experimentado un crecimiento considerable en las dos últimas décadas. Cada vez se dispone de más paneles micro y macroeconómicos, y los profesionales demandan métodos para tratar este tipo de datos. Los programas de software han fomentado este crecimiento, incluyendo programas disponibles gratuitamente en R y numerosos programas escritos por usuarios tanto en Stata como en EViews.

Escrito por uno de los investigadores y autores más destacados del mundo en este campo, Econometric Analysis of Panel Data se ha consolidado como el libro de texto de referencia para los cursos de grado y posgrado sobre datos de panel. Ofrece una cobertura actualizada de las técnicas básicas de datos de panel, ilustrada con aplicaciones económicas reales y conjuntos de datos, que están disponibles en el sitio web del libro en springer.com.

Esta nueva sexta edición ha sido completamente revisada y actualizada, e incluye nuevo material sobre paneles dinámicos, variables dependientes limitadas y paneles no estacionarios, así como datos de panel espaciales. El autor también proporciona ilustraciones empíricas y ejemplos utilizando Stata y EViews.

"Se trata de un libro definitivo escrito por uno de los arquitectos de la moderna econometría de datos de panel. Ofrece tanto una introducción práctica al tema como una discusión exhaustiva de los principios estadísticos subyacentes sin gravar demasiado al lector".

Profesor Kajal Lahiri, Universidad Estatal de Nueva York, Albany, EE.UU.

"Este libro es la obra más completa disponible sobre datos de panel. Está escrito por uno de los principales autores del campo y destaca por su cobertura enciclopédica y su claridad expositiva. Es útil tanto para los teóricos como para los que realizan trabajos aplicados con datos de panel. Es valioso como texto para un curso de datos de panel, como texto complementario para cursos más generales de econometría y como referencia".

Profesor Peter Schmidt, Universidad Estatal de Michigan, EE.UU.

"La econometría de datos de panel está en su apogeo, combinando la potencia del promedio de secciones transversales con todas las sutilezas de la dependencia temporal y espacial. Badi Baltagi ofrece una extraordinaria hoja de ruta de esta fascinante interfaz del método econométrico, seduciendo al novato con su delicadeza técnica, al experto con su exhaustiva cobertura y al profesional con sus numerosas aplicaciones empíricas".

Profesor Peter C. B. Phillips, Fundación Cowles, Universidad de Yale, EE.UU.