Modelización de valores de renta fija y opciones sobre tipos de interés: Segunda edición

Opiniones de los lectores

El libro ofrece una introducción exhaustiva al modelo de Heath Jarrow y Morton para la simulación de tipos de interés, haciendo hincapié en su importancia en la gestión de riesgos. Los lectores aprecian las explicaciones claras y el enfoque práctico, pero algunos lo encuentran difícil sin conocimientos previos de derivados y renta fija.

⬤ Explicaciones claras y prácticas de la modelización de tipos de interés.
⬤ Accesible para quienes tienen conocimientos básicos de bonos y renta fija.
⬤ No implica matemáticas complejas, por lo que es adecuado para estudiantes de MBA.
⬤ Incluye útiles ejemplos en Excel para los cálculos.
⬤ Bien estructurado tanto para principiantes como para avanzados.

⬤ Difícil para lectores sin formación en derivados y renta fija.
⬤ Requiere esfuerzo para trabajar con los ejemplos y comprender los conceptos a fondo.

(basado en 9 opiniones de lectores)

Título original:

Modeling Fixed-Income Securities and Interest Rate Options: Second Edition

Contenido del libro:

Este libro enseña los fundamentos de los valores de renta fija de una forma que, a diferencia de los textos de la competencia, requiere un mínimo de requisitos previos.

Mientras que otros libros se centran en gran medida en los detalles institucionales del mercado de bonos, todos los cuales podrían aprenderse fácilmente "en el trabajo", Jarrow se preocupa más por presentar un marco coherente para comprender todos los modelos básicos.