Introducción elemental a las finanzas matemáticas

Título original:

An Elementary Introduction to Mathematical Finance

Contenido del libro:

Este libro de texto sobre los fundamentos de la valoración de opciones es accesible a lectores con una formación matemática limitada.

Está dirigido tanto a operadores profesionales como a estudiantes universitarios de los fundamentos de las finanzas. Sin asumir conocimientos previos de probabilidad, Sheldon M.

Ross ofrece explicaciones claras y sencillas sobre el arbitraje, la fórmula Black-Scholes de valoración de opciones y otros temas como las funciones de utilidad, la selección óptima de carteras y el modelo de valoración de activos de capital. Entre las muchas novedades de esta tercera edición se encuentran nuevos capítulos sobre el movimiento browniano y el movimiento browniano geométrico, las relaciones de orden estocásticas y la programación dinámica estocástica, junto con conjuntos ampliados de ejercicios y referencias para todos los capítulos.