Introducción elemental a las finanzas matemáticas

Opiniones de los lectores

En general, el libro ha sido bien recibido por su facilidad de lectura y su utilidad en la preparación para las finanzas, sobre todo para los principiantes. Sin embargo, presenta notables problemas de rigor, claridad y organización, que lo convierten en un reto para algunos lectores.

** Fácil de leer y en perfecto estado. ** Útil para preparar entrevistas de finanzas. ** Buena selección de temas con explicaciones interesantes. ** Buen material introductorio para Finanzas Matemáticas. ** Evita detalles demasiado técnicos, haciendo los conceptos más accesibles. ** Asequible en comparación con otros libros de finanzas.

** Falta rigor en ciertas áreas, presentando heurísticas como pruebas. ** Notación y explicaciones confusas, sobre todo en relación con las medidas neutrales al riesgo. ** No está claro el público al que va dirigido, lo que dificulta su comprensión por los estudiantes universitarios y algunos licenciados. ** No sigue la terminología o notación estándar. ** Algunos capítulos están desorganizados y contienen errores. ** Ciertas explicaciones y derivaciones no son claras.

(basado en 7 opiniones de lectores)

Título original:

An Elementary Introduction to Mathematical Finance

Contenido del libro:

Este libro de texto sobre los fundamentos de la valoración de opciones es accesible a lectores con una formación matemática limitada.

Está dirigido tanto a operadores profesionales como a estudiantes universitarios de los fundamentos de las finanzas. Sin asumir conocimientos previos de probabilidad, Sheldon M.

Ross ofrece explicaciones claras y sencillas sobre el arbitraje, la fórmula Black-Scholes de valoración de opciones y otros temas como las funciones de utilidad, la selección óptima de carteras y el modelo de valoración de activos de capital. Entre las muchas novedades de esta tercera edición se encuentran nuevos capítulos sobre el movimiento browniano y el movimiento browniano geométrico, las relaciones de orden estocásticas y la programación dinámica estocástica, junto con conjuntos ampliados de ejercicios y referencias para todos los capítulos.