Introducción al Cálculo Estocástico con Aplicaciones (2ª Edición)

Opiniones de los lectores

El libro de Klebaner sobre cálculo estocástico suele ser bien recibido por sus explicaciones claras, su diseño lógico y sus numerosos ejemplos. Sin embargo, los usuarios expresan su decepción con la edición Kindle, citando problemas de formato y contenido obsoleto. El libro se considera adecuado para el autoaprendizaje, pero puede no ser ideal para quienes no tengan una sólida formación matemática.

⬤ Explicaciones claras e intuitivas de los conceptos del cálculo estocástico.
⬤ Disposición bien organizada y progresión lógica.
⬤ Numerosos ejemplos prácticos mejoran la comprensión.
⬤ Bueno para el autoestudio y sirve como una sólida introducción a la ingeniería financiera y aplicaciones relacionadas.

⬤ La edición Kindle tiene un formato deficiente
⬤ Las fórmulas son demasiado pequeñas e ilegibles.
⬤ La versión Kindle está desfasada en comparación con la última edición impresa.
⬤ No apto para lectores sin una sólida base matemática
⬤ especialmente difícil para físicos.

(basado en 9 opiniones de lectores)

Título original:

Introduction to Stochastic Calculus with Applications (2nd Edition)

Contenido del libro:

Este libro presenta un tratamiento conciso del cálculo estocástico y sus aplicaciones. Ofrece un tratamiento sencillo pero riguroso del tema que incluye una serie de temas avanzados, es útil para los profesionales que utilizan resultados teóricos avanzados.

Cubre aplicaciones avanzadas, como modelos en finanzas matemáticas, biología e ingeniería. Autónomo y unificado en su presentación, el libro contiene numerosos ejemplos resueltos y ejercicios. Puede ser utilizado como libro de texto por estudiantes avanzados de licenciatura y posgrado en cálculo estocástico y matemáticas financieras.

También es adecuado para profesionales que deseen adquirir una comprensión o un conocimiento práctico del tema. Para los matemáticos, este libro podría ser un primer texto sobre cálculo estocástico; es un buen compañero de textos más avanzados por medio de ejemplos y ejercicios.

Para personas de otros campos, proporciona una forma de adquirir un conocimiento práctico del cálculo estocástico. Muestra a todos los lectores las aplicaciones de los métodos del cálculo estocástico y los lleva al nivel técnico necesario en la investigación y la modelización sofisticada. Esta segunda edición contiene un nuevo capítulo sobre bonos, tipos de interés y sus opciones.

Los nuevos materiales incluyen más ejemplos trabajados en todos los capítulos, mejores estimadores, más resultados sobre cambio de tiempo, cambio de medida, medidas aleatorias, nuevos resultados sobre opciones exóticas, opciones FX, volatilidad estocástica e implícita, modelos del proceso de ramificación dependiente de la edad y el modelo estocástico Lotka-Volterra en biología, filtrado no lineal en ingeniería y cinco nuevas figuras. Los instructores pueden obtener diapositivas del texto solicitándolas al autor.