Introducción a las matemáticas financieras (tercera edición)

Opiniones de los lectores

El libro sirve como una gran introducción a las matemáticas financieras, pero tiene ciertos requisitos previos que pueden no cumplirse adecuadamente con un plan de estudios de cálculo estándar. Aunque proporciona ejercicios al final de cada capítulo, las soluciones son a menudo poco detalladas, y el libro podría beneficiarse de ejercicios adicionales o de un volumen complementario centrado únicamente en problemas de práctica.

⬤ Introducción bien estructurada a las matemáticas financieras
⬤ título apropiado
⬤ adecuado para profesores de matemáticas e interesados en el tema
⬤ en general buena legibilidad.

⬤ Los requisitos previos pueden ser insuficientes
⬤ carece de soluciones detalladas para los ejercicios
⬤ podría utilizar más ejercicios o un libro complementario separado para la práctica
⬤ no contiene teoría de medidas, lo que podría limitar su profundidad.

(basado en 3 opiniones de lectores)

Título original:

Undergraduate Introduction to Financial Mathematics, an (Third Edition)

Contenido del libro:

Este libro de texto proporciona una introducción a las matemáticas financieras y a la ingeniería financiera para estudiantes universitarios que hayan completado una secuencia de tres o cuatro semestres de cursos de cálculo. Introduce la teoría del interés, las variables aleatorias discretas y continuas y la probabilidad, los procesos estocásticos, la programación lineal, el Teorema Fundamental de las Finanzas, la valoración de opciones, la cobertura y la optimización de carteras.

Esta tercera edición amplía la segunda al incluir un nuevo capítulo sobre las extensiones del modelo Black-Scholes de valoración de opciones y un mayor número de ejercicios al final de cada capítulo. Se ha añadido más material de base y ejercicios, con soluciones para los demás capítulos, lo que permite que el libro de texto se mantenga mejor por sí solo como introducción a las matemáticas financieras. El lector progresa desde una sólida base de cálculo multivariable hasta la derivación de la ecuación de Black-Scholes, su solución, propiedades y aplicaciones.

El texto intenta ser lo más autocontenido posible sin basarse en temas matemáticos y estadísticos avanzados. El material presentado en este libro preparará adecuadamente al lector para estudios de postgrado en finanzas matemáticas.