Introducción a las matemáticas financieras (cuarta edición)

Título original:

Undergraduate Introduction to Financial Mathematics, an (Fourth Edition)

Contenido del libro:

Cualquier persona interesada en aprender sobre la modelización matemática de los precios de derivados financieros como bonos, futuros y opciones puede empezar con este libro, cuyo único prerrequisito matemático es el cálculo multivariable. La teoría del interés, estadística, estocástica y de ecuaciones diferenciales necesaria se desarrolla en sus respectivos capítulos, con el objetivo de que este texto introductorio sea lo más autocontenido posible.

En esta edición se han ampliado los capítulos sobre cobertura de carteras y extensiones del modelo Black-Scholes. El capítulo sobre optimización de carteras se ha reescrito por completo para centrarse en el desarrollo del Modelo de valoración de activos de capital. El modelo binomial debido a Cox-Ross-Rubinstein se ha ampliado en un capítulo independiente que ilustra la amplia utilidad del modelo binomial para estimar numéricamente los precios de las opciones.

Hay un capítulo completamente nuevo sobre la valoración de opciones exóticas. El apéndice incluye ahora álgebra lineal con suficiente material de base para apoyar un desarrollo más riguroso del Teorema del Arbitraje.

La nueva edición ha duplicado con creces el número de ejercicios en comparación con la edición anterior y ahora contiene más de 700 ejercicios. De este modo, los estudiantes que completen el libro obtendrán una comprensión más profunda del desarrollo de las matemáticas financieras modernas.