Anomalías del calendario y arbitraje

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Título original:

Calendar Anomalies and Arbitrage

Contenido del libro:

Este libro analiza las anomalías de calendario o estacionales en los mercados mundiales de renta variable, así como el arbitraje y el arbitraje de riesgo.

Se ofrece una actualización completa de las anomalías estadounidenses, como el cambio de año en enero, el cambio de mes, el barómetro de enero, vender en mayo y marcharse, las vacaciones, los días de la semana, el vencimiento de las opciones y otros efectos, centrándose en los mercados de futuros, donde estas anomalías pueden aplicarse fácilmente. Otros efectos que se prestan a estrategias modificadas de compra y retención de efectivo son las elecciones presidenciales y los modelos de factores basados en anomalías fundamentales.

Las ideas han sido utilizadas con éxito por el autor en cuentas personales y gestionadas y en fondos de cobertura.