Análisis de Riesgos de Mercado, Métodos Cuantitativos en Finanzas [Con CDROM]

Opiniones de los lectores

El libro ha sido ampliamente elogiado por su enfoque claro y conciso de los fundamentos matemáticos necesarios para las finanzas cuantitativas. Los lectores aprecian sus ejemplos prácticos y el estilo didáctico del autor. Sin embargo, las críticas incluyen su dependencia de Excel para los ejemplos, notación inconsistente, y las preocupaciones acerca de la profundidad de la cobertura matemática.

⬤ Explicaciones claras y concisas de conceptos matemáticos complejos.
⬤ Ejemplos prácticos que construyen el conocimiento desde las aplicaciones teóricas a las prácticas.
⬤ Accesible para lectores con una formación matemática limitada.
⬤ Estilo didáctico del autor bien considerado.
⬤ Considerado un recurso valioso para estudiantes y profesionales de las finanzas.

⬤ La dependencia de Excel puede limitar su atractivo para quienes están familiarizados con lenguajes de programación más robustos como Matlab o R.
⬤ La notación incoherente puede resultar confusa para los principiantes.
⬤ Algunos críticos opinan que el libro ofrece un tratamiento superficial de temas complejos debido a su brevedad.
⬤ Se piden más pruebas y explicaciones detalladas de ciertos teoremas.

(basado en 15 opiniones de lectores)

Título original:

Market Risk Analysis, Quantitative Methods in Finance [With CDROM]

Contenido del libro:

Escrito por la destacada profesora Carol Alexander, Métodos cuantitativos en finanzas, constituye la primera parte de la colección de cuatro volúmenes Análisis del riesgo de mercado. Empezando por lo básico, este libro ayuda a los lectores a dar el primer paso para convertirse en gestores de riesgos financieros y gestores de activos debidamente cualificados, funciones que actualmente están muy demandadas. Accesible a lectores inteligentes con conocimientos moderados de matemáticas a nivel de bachillerato o a cualquier persona con un título universitario en matemáticas, física o ingeniería, no es necesario tener conocimientos previos de finanzas. En su lugar, se hace hincapié en la comprensión de las ideas más que en el rigor matemático, lo que significa que este libro ofrece una introducción rápida al análisis financiero para lectores con cierta formación cuantitativa, destacando aquellas áreas de las matemáticas que son particularmente relevantes para resolver problemas en la gestión del riesgo financiero y la gestión de activos. La particularidad de este libro es que se centra tanto en las finanzas en tiempo continuo como en tiempo discreto, de modo que Métodos Cuantitativos en Finanzas no trata sólo de la aplicación de las matemáticas a las finanzas.

También explica, en términos muy pedagógicos, cómo confluyen las disciplinas financieras de tiempo continuo y tiempo discreto, proporcionando una guía completa y muy accesible que proporcionará a los lectores las herramientas necesarias para empezar a aplicar sus conocimientos de inmediato.

En conjunto, los cuatro volúmenes de Análisis del riesgo de mercado ilustran prácticamente todos los conceptos o fórmulas con un ejemplo numérico práctico o un estudio de caso empírico más extenso. En los cuatro volúmenes hay aproximadamente 300 ejemplos numéricos y empíricos, 400 gráficos y figuras y 30 estudios de casos, muchos de los cuales están contenidos en hojas de cálculo Excel interactivas disponibles en el CD-ROM adjunto. Los ejemplos empíricos y estudios de casos específicos de este volumen incluyen:

⬤ Análisis de componentes principales de índices de renta variable europea.

⬤ Calibración de la distribución t de Student por máxima verosimilitud.

⬤ Regresión ortogonal y estimación de modelos factoriales de renta variable.

⬤ Simulaciones de movimiento browniano geométrico y de variables t de Student correlacionadas.

⬤ Tarificación de opciones europeas y americanas con árboles binomiales, y de opciones europeas con la fórmula Black-Scholes-Merton.

⬤ Ajuste mediante splines cúbicos de curvas de rendimiento y volatilidades implícitas.

⬤ Resolución del problema de Markowitz sin ventas al descubierto y otras restricciones.

⬤ Cálculo de métricas de rendimiento ajustadas al riesgo, incluidos los índices de Sharpe generalizado, omega y kappa.