Teoría del riesgo de Gerber-Shiu

Título original:

Gerber-Shiu Risk Theory

Contenido del libro:

Motivado por las numerosas y antiguas contribuciones de H.

Gerber y E. Shiu, este libro ofrece una perspectiva moderna del problema de la ruina para el modelo clásico de Cramér-Lundberg y el excedente de una compañía de seguros.

El libro estudia las martingalas y las descomposiciones de trayectorias, que son las principales herramientas utilizadas para analizar la distribución del momento de la ruina, la riqueza previa a la ruina y el déficit en el momento de la ruina. También se consideran los recientes avances en la teoría de la ruina exótica. En particular, se explora el efecto sobre la ruina de realizar pagos de dividendos o impuestos fuera del proceso de superávit.

Gerber-Shiu Risk Theory puede utilizarse como apuntes de clase y es adecuado para un curso de posgrado. Cada capítulo corresponde aproximadamente a dos horas de clase.