Series temporales: Un primer curso con Bootstrap Starter

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Título original:

Time Series: A First Course with Bootstrap Starter

Contenido del libro:

Time Series: A First Course with Bootstrap Starter proporciona un curso introductorio sobre el análisis de series temporales que satisface el tríptico de (i) exhaustividad matemática, (ii) ilustración e implementación computacional, y (iii) concisión y accesibilidad para estudiantes universitarios y de máster de nivel superior. Los resultados teóricos básicos se presentan de forma matemáticamente convincente, y los métodos de análisis de datos se desarrollan mediante ejemplos y ejercicios parseados en R.

Un estudiante con un curso básico de estadística matemática aprenderá tanto a analizar series temporales como a interpretar los resultados. El libro proporciona los fundamentos de los métodos de series temporales, incluidos los filtros lineales y un enfoque geométrico de la predicción. Se estudia en profundidad el importante paradigma de los modelos ARMA,así como los métodos del dominio de la frecuencia.

Se introducen la entropía y otras nociones de la teoría de la información, con aplicaciones a la modelización de series temporales. La segunda mitad del libro se centra en la inferencia estadística, el ajuste de modelos de series temporales y las facetas computacionales de la previsión.

Muchas series temporales de interés son no lineales, en cuyo caso los métodos clásicos de inferencia pueden fallar, pero los métodos bootstrap pueden venir al rescate. Las características distintivas del libro son el énfasis en las nociones geométricas y el dominio de la frecuencia, la discusión de la maximización de la entropía y un tratamiento exhaustivo de los recientes métodos informáticos intensivos para series temporales, como el submuestreo y el bootstrap. Hay más de 600 ejercicios, la mitad de los cuales implican codificación en R y/o análisis de datos.

Los suplementos incluyen un sitio web con 12 conjuntos de datos clave y todo el código R para los ejemplos del libro, así como las soluciones a los ejercicios.