Serie de debates sobre finanzas y economía: Extracción en tiempo continuo de una señal no estacionaria con ilustraciones en paso bajo y paso banda continuos

Título original:

Finance and Economics Discussion Series: Continuous Time Extraction of a Nonstationary Signal with Illustrations in Continuous Low-Pass and Band-Pass

Contenido del libro:

Este artículo expone los fundamentos teóricos de la extracción de señales en tiempo continuo en econometría.

La modelización en tiempo continuo ofrece una estrategia eficaz para tratar datos de existencias y flujos, datos espaciados irregularmente y cambios en la frecuencia de observación. Derivamos rigurosamente el filtro de retardo continuo óptimo cuando el componente de la señal es no estacionario, y proporcionamos varios ejemplos, incluida una nueva clase de filtros Butterworth de retardo continuo para la estimación de tendencias y ciclos.