Probabilidad para las finanzas

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Título original:

Probability for Finance

Contenido del libro:

Tanto los estudiantes como los profesores se beneficiarán de este texto riguroso y sencillo, que se centra claramente en los conceptos probabilísticos básicos necesarios para comprender los modelos de los mercados financieros, como la independencia y el condicionamiento.

Asumiendo sólo algo de cálculo y álgebra lineal, el texto desarrolla resultados clave de medida e integración, que se aplican a espacios de probabilidad y variables aleatorias, culminando en la teoría del límite central. En consecuencia, proporciona los prerrequisitos esenciales para el estudio a nivel de posgrado de las finanzas modernas y, más en general, para el estudio de los procesos estocásticos.

Los resultados se demuestran cuidadosamente y los conceptos clave se motivan con ejemplos concretos extraídos de modelos de mercados financieros. Los estudiantes pueden poner a prueba su comprensión mediante el gran número de ejercicios y ejemplos trabajados que forman parte integrante del texto.