Modelización de series temporales financieras (segunda edición)

Opiniones de los lectores

Las críticas elogian 'Modelling Financial Time Series' como un recurso clásico y esencial para cualquiera que estudie series temporales financieras. Los lectores aprecian su exhaustiva cobertura de los temas clave y su estilo de redacción didáctico que facilita la comprensión de conceptos complejos. El libro se considera un texto fundamental, a menudo recomendado tanto para principiantes como para quienes buscan una referencia sólida. Sin embargo, algunos usuarios señalan que puede estar agotado y que existen alternativas más recientes.

⬤ Texto clásico sobre series temporales financieras
⬤ cobertura exhaustiva de temas importantes
⬤ fácil de entender
⬤ muy recomendable para principiantes
⬤ gran recurso de referencia
⬤ adelantado a su tiempo cuando se publicó.

Puede estar agotado definitivamente; algunos prefieren alternativas más recientes como las otras obras de Taylor.

(basado en 4 opiniones de lectores)

Título original:

Modelling Financial Time Series (Second Edition)

Contenido del libro:

Este libro contiene varios modelos innovadores para los precios de los activos financieros. Publicado por primera vez en 1986, es un texto clásico en el área de la econometría financiera.

Presenta modelos ARCH y de volatilidad estocástica que se utilizan y citan a menudo en la investigación académica y son aplicados por los analistas cuantitativos de muchos bancos. Otra aportación de la primera edición que se cita con frecuencia es la documentación de las características estadísticas de los rendimientos financieros, que se denominan hechos estilizados.

Esta segunda edición tiene en cuenta los notables progresos realizados por los investigadores empíricos durante las dos últimas décadas, de 1986 a 2006. En el nuevo Prefacio, el autor resume estos avances en dos áreas clave: en primer lugar, la medición, modelización y previsión de la volatilidad; y en segundo lugar, la detección y explotación de las tendencias de los precios.