Medidas estocásticas generales

Título original:

General Stochastic Measures

Contenido del libro:

Este libro está dedicado al estudio de las medidas estocásticas (MS).

Una SM es una función aleatoria sigma-aditiva en probabilidad, definida en una sigma-álgebra de conjuntos. Las medidas estocásticas pueden ser generadas por los incrementos de procesos aleatorios de muchas clases importantes, como las martingalas cuadrado-integrables y el movimiento browniano fraccionario, así como los procesos alfa-estables.

Los SM incluyen muchos integradores estocásticos conocidos como casos parciales. General Stochastic Measures proporciona una visión teórica completa de los SM, incluidas las propiedades básicas de las integrales de funciones reales con respecto a los SM. Se presentan una serie de resultados relativos a la regularidad de Besov de las SM, junto con ecuaciones dirigidas por SM, tipos de aproximación de soluciones y el principio de promediación.

También se abordan las integrales en el espacio de Hilbert y las integrales simétricas de funciones aleatorias. Los resultados de este libro son aplicables a una amplia gama de procesos estocásticos, lo que lo convierte en un texto de referencia útil para investigadores y estudiantes de postgrado o postdoctorado especializados en análisis estocástico.