Introducción al cálculo estocástico aplicado a las finanzas

Opiniones de los lectores

El libro sirve de introducción al cálculo estocástico aplicado a las finanzas, dirigido principalmente a ingenieros con formación matemática. Proporciona una visión general compacta, clara y concisa de los conceptos clave sin profundizar en las demostraciones. El texto abarca enfoques tanto probabilísticos como de ecuaciones diferenciales parciales e incluye métodos numéricos prácticos, por lo que resulta adecuado para quienes tengan una sólida formación matemática. Sin embargo, no proporciona datos empíricos ni descripciones extensas de diversos productos financieros.

⬤ Excelente introducción al cálculo estocástico en finanzas.
⬤ Claro y conciso, evitando el formato teorema/prueba.
⬤ Abarca enfoques tanto probabilísticos como de EDP.
⬤ Incluye métodos numéricos y algoritmos para aplicaciones prácticas.
⬤ Adecuado para ingenieros con formación matemática y proporciona un buen marco sobre el que construir.

⬤ Carece de profundidad para aquellos que buscan convertirse en expertos sin necesidad de lecturas adicionales.
⬤ No proporciona datos empíricos ni descripciones de derivados financieros.
⬤ Contiene abundantes ejercicios, lo que puede resultar molesto para los recién llegados.
⬤ Algunos temas, como el modelo reticular, no se exploran.

(basado en 6 opiniones de lectores)

Título original:

Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance

Contenido del libro:

Manteniendo el estilo lúcido de su popular predecesor, esta introducción concisa y accesible abarca las técnicas probabilísticas necesarias para comprender los modelos financieros más utilizados.

Junto con ejercicios adicionales, esta edición presenta material totalmente actualizado sobre modelos de volatilidad estocástica y valoración de opciones.