Introducción a las matemáticas financieras: Valoración de Opciones

Título original:

An Introduction to Financial Mathematics: Option Valuation

Contenido del libro:

Introducción a las matemáticas financieras: Valoración de opciones, segunda edición es una introducción completa a las matemáticas y los modelos utilizados en la valoración de derivados financieros.

El libro consta de quince capítulos, los diez primeros de los cuales desarrollan técnicas de valoración de opciones en tiempo discreto, y los cinco últimos describen la teoría en tiempo continuo.

La primera mitad del libro de texto desarrolla las finanzas básicas y la probabilidad. A continuación, el autor trata el modelo binomial como principal ejemplo de valoración de opciones en tiempo discreto. La parte final del libro de texto examina el modelo Black-Scholes.

El libro está escrito para proporcionar una exposición directa de los principios de la valoración de opciones y examina estos principios en detalle utilizando modelos estándar de cálculo discreto y estocástico. Además, la segunda edición tiene nuevos ejercicios y ejemplos, e incluye muchas tablas y gráficos generados por más de 30 módulos VBA de MS Excel disponibles en la página web del autor https: //home. gwu.edu/ hdj/.