Financial Econometrics Modeling: Microestructura del mercado, modelos factoriales y medidas del riesgo financiero

Título original:

Financial Econometrics Modeling: Market Microstructure, Factor Models and Financial Risk Measures

Contenido del libro:

Este libro propone nuevos métodos para construir carteras óptimas y analizar la liquidez y la volatilidad del mercado bajo efectos de microestructura de mercado, así como nuevas medidas de riesgo financiero utilizando técnicas paramétricas y no paramétricas.

En particular, investiga la microestructura de mercado de los mercados de divisas y de futuros.