Estadística y Finanzas: An Introduction

Título original:

Statistics and Finance: An Introduction

Contenido del libro:

Este libro de texto hace hincapié en las aplicaciones de la estadística y la probabilidad a las finanzas.

Se repasan los fundamentos de la probabilidad y la estadística y se introducen, según sea necesario, temas más avanzados de estadística, como la regresión, los modelos ARMA y GARCH, el bootstrap y la regresión no paramétrica mediante splines. El libro introduce el área más reciente de las finanzas conductuales.

También abarca los métodos clásicos de las finanzas, como la teoría de carteras, el CAPM y la fórmula Black-Scholes. Se hace hincapié en las aplicaciones y el uso de los programas MATLAB y SAS. El libro servirá de texto en cursos dirigidos a estudiantes avanzados de licenciatura y máster en estadística, ingeniería y matemáticas aplicadas, así como a estudiantes de MBA con orientación cuantitativa.

Quienes trabajen en el sector financiero y deseen profundizar en la estadística podrán utilizarlo como autoaprendizaje. Se supone que los estudiantes tienen un curso previo de estadística, pero no formación en finanzas o economía.