Estadística y análisis de datos para ingeniería financiera

Título original:

Statistics and Data Analysis for Financial Engineering

Contenido del libro:

Los ingenieros financieros tienen acceso a enormes cantidades de datos, pero necesitan métodos potentes para extraer información cuantitativa, sobre todo acerca de la volatilidad y los riesgos. Las principales características de este libro de texto son: ilustración de conceptos con mercados financieros y datos económicos, R Labs con ejercicios de datos reales e integración de métodos gráficos y analíticos para la modelización y el diagnóstico de errores de modelización. A pesar de cierto solapamiento con el libro de texto de licenciatura del autor Statistics and Finance: An Introduction, este libro difiere de ese volumen anterior en varios aspectos importantes: es de nivel de posgrado; los cálculos y gráficos se realizan en R; y se cubren muchos temas avanzados, por ejemplo, distribuciones multivariantes, cópulas, cálculos bayesianos, VaR y expected shortfall, y cointegración.

Los prerrequisitos son estadística y probabilidad básicas, matrices y álgebra lineal, y cálculo.

Es útil tener cierta experiencia en finanzas.