Econometría de series temporales: El aprendizaje a través de la replicación

Título original:

Time Series Econometrics: Learning Through Replication

Contenido del libro:

Revisado y actualizado para la segunda edición, este libro de texto permite a los estudiantes trabajar con textos clásicos de economía y finanzas, utilizando los datos originales y replicando sus resultados. En este libro, el autor rechaza en la medida de lo posible el enfoque basado en teoremas y hace hincapié en la aplicación práctica de la econometría. Muestran con ejemplos cómo calcular e interpretar los resultados numéricos.

Este libro comienza con los estudiantes estimando modelos univariantes simples, paso a paso, utilizando el popular sistema de software Stata. A continuación, los estudiantes comprueban la estacionariedad, al tiempo que reproducen los resultados reales de trabajos de gran influencia, como los de Granger y Newbold, y Nelson y Plosser. Los lectores aprenderán sobre las rupturas estructurales reproduciendo los trabajos de Perron y Zivot & Andrews. A continuación, pasarán a los modelos de volatilidad condicional, reproduciendo los artículos de Bollerslev. Los estudiantes estiman modelos de ecuaciones múltiples, como autoregresiones vectoriales y mecanismos de corrección de errores vectoriales, reproduciendo los resultados de los influyentes artículos de Sims y Granger. Por último, los estudiantes estiman modelos de datos de panel estáticos y dinámicos, reproduciendo los trabajos de Thompson y Arellano y Bond.

El libro contiene numerosos ejemplos prácticos y ejercicios basados en datos. Aunque está dirigido principalmente a estudiantes de posgrado y estudiantes universitarios avanzados, el libro también resultará útil a los profesionales.

"¿Cuál es la mejor manera de empezar a aprender econometría de series temporales? Aprendiendo con la práctica. Éste es el espíritu de este libro. Lo que hace que este libro sea útil es que proporciona numerosos ejemplos elaborados junto con los conceptos básicos. Es un enfoque fresco, práctico y sin tonterías que encantará a los estudiantes cuando empiecen a aprender econometría de series temporales. Recomiendo encarecidamente este libro como guía de estudio para los estudiantes que busquen un aprendizaje práctico".

--Profesor Sokbae "Simon" Lee, Universidad de Columbia, Coeditor de Econometric Theory y Editor Asociado de Econometrics Journal.