Econometría de series temporales: El aprendizaje a través de la replicación

Opiniones de los lectores

El libro ha sido ampliamente elogiado por su enfoque accesible del análisis de series temporales, que ofrece explicaciones claras y aplicaciones prácticas tanto para estudiantes como para profesionales. El Dr. Levendis destaca como un excelente profesor que desglosa eficazmente temas complejos, haciendo que el material resulte atractivo y más fácil de entender. Constituye un recurso útil para quienes se sienten frustrados con otros textos más rigurosos en este campo.

Introducción accesible a las series temporales, explicaciones claras y exhaustivas, aplicaciones prácticas, capítulos bien estructurados, adecuado para estudiantes con conocimientos básicos de econometría, ejercicios valiosos para el aprendizaje.

Algunos lectores pueden encontrar difícil el contenido si proceden de una formación menos rigurosa en econometría o si esperaban un tratamiento más directo sin la teoría fundamental.

(basado en 7 opiniones de lectores)

Título original:

Time Series Econometrics: Learning Through Replication

Contenido del libro:

Capítulo 1: Introducción.

- Capítulo 2: Procesos ARMA (p, q). - Capítulo 3: Procesos no estacionarios y ARIMA (p, d, q).

- Capítulo 4: Pruebas de raíz unitaria y estacionariedad. - Capítulo 5: Rupturas estructurales y no estacionariedad. - Capítulo 6: ARCH, GARCH y varianza temporal.

- Capítulo 7: Series temporales múltiples y autoregresiones vectoriales. - Capítulo 8: Series temporales múltiples y cointegración.