Azar y decisión. Control estocástico en tiempo discreto

Título original:

Chance and Decision. Stochastic Control in Discrete Time

Contenido del libro:

La teoría matemática de los procesos de decisión en tiempo discreto, también conocida como control estocástico, se basa en dos ideas principales: la inducción hacia atrás y el condicionamiento. Tiene un gran número de aplicaciones en casi todas las ramas de las ciencias naturales.

El objetivo de estas notas es ofrecer una introducción autocontenida a esta teoría y sus aplicaciones. Nuestra intención es dar una visión global y matemáticamente precisa del tema y presentar ejemplos bien motivados. Abarcamos sistemas con información completa o parcial, así como con observación completa o parcial.

Hemos intentado presentar de forma unificada diversos temas como las ecuaciones de programación dinámica, los problemas de parada, la estabilización, el filtro de Kalman-Bucy, el regulador lineal, el control adaptativo y la valoración de opciones. Los apuntes discuten una gran variedad de modelos en lugar de concentrarse en teoremas generales de existencia.