Análisis del Valor Relativo de la Renta Fija + Sitio Web: Guía práctica de la teoría, las herramientas y las operaciones

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Título original:

Fixed Income Relative Value Analysis + Website: A Practitioner's Guide to the Theory, Tools, and Trades

Contenido del libro:

Una guía inestimable para los profesionales de la renta fija, totalmente actualizada para incorporar el cambio del LIBOR al SOFR.

Desde su primera edición en 2013, Fixed Income Relative Value Analysis: A Practitioner's Guide to the Theory, Tools, and Trades se ha convertido en el patrón oro de las guías que vinculan las teorías financieras con las herramientas prácticas de análisis. La segunda edición, recientemente revisada, refleja tanto el progreso de las herramientas estadísticas en la última década como el impacto de la transición al SOFR en los diferenciales de los swaps.

Encontrará un conjunto de herramientas estadísticas y financieras, multitud de operaciones reales resultantes de la aplicación de estas herramientas, así como acceso a un sitio web complementario con hojas de cálculo que ilustran algunos de los modelos contenidos en el libro.

Este libro abarca:

⬤ Modelos estadísticos para el análisis cuantitativo de mercados, en particular modelos de reversión a la media y análisis de componentes principales, incluyendo ahora el modelo multivariante Ornstein-Uhlenbeck.

⬤ Un enfoque en profundidad para comprender los diferenciales de swaps en la teoría y en la práctica.

⬤ Un análisis exhaustivo de los distintos swaps básicos y sus combinaciones.

⬤ La incorporación de los swaps de incumplimiento crediticio al análisis de la curva de rendimientos.

⬤ Una clasificación de las operaciones con opciones en tres tipos y las herramientas de análisis adecuadas.

⬤ Técnicas de curva ajustada para identificar el valor relativo entre diferentes bonos.

⬤ Un modelo de opción de entrega multifactorial para contratos de futuros de bonos.

Fixed Income Relative Value Analysis ha demostrado ser una referencia de escritorio indispensable para los profesionales de la renta fija del lado comprador y vendedor, incluidos operadores, analistas cuantitativos, gestores de carteras, ingenieros financieros, vendedores de renta fija con clientela sofisticada y gestores de riesgos.