Análisis de derivados con Python: Análisis de datos, modelos, simulación, calibración y cobertura

Opiniones de los lectores

El libro ha recibido críticas dispares por parte de los usuarios: algunos alaban sus conocimientos avanzados y su visión teórica, mientras que otros critican el código defectuoso y la falta de contenido original. Se considera elegante y estilizado, pero no fácil de digerir sin una sólida formación en matemáticas y Python.

Ofrece conocimientos avanzados y una buena base teórica. Algunos usuarios lo consideraron un gran recurso para los modelos de precios y de mercado. Presentación elegante.

El código proporcionado tiene errores y no está actualizado, ya que carece de correcciones desde hace casi 10 años. Algunos usuarios consideraron que el contenido era un refrito de material existente sin nada nuevo. El autor se ha mostrado poco servicial cuando los usuarios le han pedido ayuda, y el libro se considera excesivamente caro.

(basado en 8 opiniones de lectores)

Título original:

Derivatives Analytics with Python: Data Analysis, Models, Simulation, Calibration and Hedging

Contenido del libro:

Mejore el análisis y la cobertura de opciones con la potencia de Python.

Derivatives Analytics with Python le muestra cómo implementar enfoques de valoración y cobertura coherentes con el mercado utilizando modelos financieros avanzados, técnicas numéricas eficientes y las potentes capacidades del lenguaje de programación Python. Esta guía única ofrece explicaciones detalladas de toda la teoría, los métodos y los procesos, proporcionándole los antecedentes y las herramientas necesarias para valorar opciones sobre índices bursátiles desde una base sólida. Encontrará y utilizará scripts y módulos Python autónomos y aprenderá a aplicar Python al análisis avanzado de datos y derivados mientras se beneficia de las 5.000) líneas de código que se proporcionan para ayudarle a reproducir los resultados y gráficos presentados. La cobertura incluye análisis de datos de mercado, valoración neutral del riesgo, simulación Monte Carlo, calibración de modelos, valoración y cobertura dinámica, con modelos que presentan volatilidad estocástica, componentes de salto, tasas cortas estocásticas y mucho más. El sitio web complementario incluye todo el código y cuadernos IPython para la ejecución inmediata y la automatización.

Python está ganando terreno en el espacio del análisis de derivados, permitiendo a las instituciones ofrecer de forma rápida y eficaz resultados de gestión de carteras, operaciones y riesgos. Este libro es la guía del profesional de las finanzas para explotar las capacidades de Python en el análisis eficiente de derivados.

⬤ Reproduzca usted mismo los principales hechos estilizados de los mercados de acciones y opciones.

⬤ Aplicar técnicas de transformada de Fourier y valoración avanzada de Monte Carlo.

⬤ Calibrar modelos avanzados de valoración de opciones con datos de mercado.

⬤ Integrar modelos avanzados y métodos numéricos para cubrir opciones dinámicamente.

Los recientes avances en el ecosistema Python permiten a los analistas implementar tareas analíticas con el mismo rendimiento que con C o C++, pero utilizando sólo una décima parte del código o incluso menos. Derivatives Analytics with Python -- Data Analysis, Models, Simulation, Calibration and Hedging le muestra lo que necesita saber para potenciar sus esfuerzos de análisis de derivados y riesgos.