Zeitreihenanalyse in Den Wirtschaftswissenschaften: Einfhrung Und Grundlagen Fr Den Einstieg in Die Aktuelle Forschung

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Contenido del libro:

Introducción. - Procesos ARMA estacionarios.

- Estimación de los dos primeros momentos. - Predicción de procesos estacionarios. - Estimación de parámetros en modelos ARMA.

- Análisis espectral y filtros lineales.

- Procesos integrados. - Modelos de volatilidad.

- Introducción. - Definiciones y estacionariedad. - Estimación de los dos primeros momentos.

- Procesos VARMA estacionarios. - Estimación de modelos VAR estacionarios. - Modelos VAR estructurales estacionarios.

- Procesos VAR cointegrados. - Modelos de espacio de estados.

- Desarrollos posteriores del modelo VAR. - A Números complejos. - B Ecuaciones en diferencias lineales.

- C Convergencia estocástica.

- D El método delta.