Valoración de swaps y permutas de tipos de interés

Opiniones de los lectores

El libro es sobre todo una guía para principiantes sobre los métodos de fijación de precios de los derivados, en particular los derivados de tipos de interés, como las swaptions. Aunque algunos lectores lo encontraron claro y un buen punto de partida, otros lo criticaron por su enfoque elemental y sus imprecisiones matemáticas.

⬤ Gran iniciación sencilla a los métodos de fijación de precios en árbol.
⬤ Proporciona explicaciones claras y detalladas sobre la fijación de precios de los swaps.
⬤ Adecuado para quienes no tienen experiencia previa en finanzas cuantitativas.
⬤ Buena guía paso a paso y ejemplos.

⬤ Alcance limitado; puede que no cubra técnicas avanzadas.
⬤ Considerado demasiado simplista por algunos, no apto para profesionales experimentados.
⬤ Contiene numerosos errores e incoherencias matemáticas.
⬤ Frustrante para los lectores que buscan un análisis más profundo.

(basado en 6 opiniones de lectores)

Título original:

Valuation of Interest Rate Swaps and Swaptions

Contenido del libro:

Una de las principales innovaciones de los mercados financieros han sido los swaps y swapations de tipos de interés, instrumentos que suponen un acuerdo para permutar flujos de pago estructurados de forma diferente durante un periodo de tiempo determinado.

Estos instrumentos han proporcionado a los gestores de carteras y riesgos y a los tesoreros de las empresas una herramienta mejor para controlar el riesgo de tipos de interés. Valoración de swaps y permutas de tipos de interés explica cómo se valoran las permutas de tipos de interés y los factores que afectan a su valor, una forma ideal de gestionar los pagos de intereses o rentas.

Se cubren varios enfoques y modelos de valoración, con preguntas y soluciones especiales al final del capítulo.