Valor en riesgo, 3ª edición: la nueva referencia para la gestión del riesgo financiero

Opiniones de los lectores

El libro está muy bien considerado como un texto esencial para comprender el Valor en Riesgo (VaR) y la gestión de riesgos. Muchos usuarios lo consideran atractivo y repleto de información útil, por lo que resulta adecuado tanto para principiantes como para profesionales avanzados en este campo. Destaca por su claridad y practicidad, así como por ser una referencia útil para los cursos y el desarrollo profesional.

Atractivo y divertido de leer, bien escrito, gran utilidad para cursos de gestión de riesgos, conserva su valor para la reventa, excelente estado en el momento de la compra, perspicaz para principiantes, exhaustivo y revisado para reflejar las prácticas actuales en la gestión de riesgos.

Algunos usuarios lo describen simplemente como una «lectura de libro de texto», lo que implica una falta de profundidad en el compromiso más allá de los fines educativos.

(basado en 21 opiniones de lectores)

Título original:

Value at Risk, 3rd Ed.: The New Benchmark for Managing Financial Risk

Contenido del libro:

Desde su publicación original, Value at Risk se ha convertido en la norma del sector en materia de gestión de riesgos. Ahora, en su tercera edición, este bestseller internacional aborda los cambios fundamentales que se han producido en este campo en todo el mundo en los últimos años. Philippe Jorion proporciona la información más actualizada necesaria para comprender y aplicar el VAR, así como para gestionar las nuevas dimensiones del riesgo financiero. Las actualizaciones destacadas incluyen:

⬤ Un mayor énfasis en el riesgo operacional.

⬤ Utilización del VAR para la gestión integrada del riesgo y para medir el capital económico.

⬤ Aplicaciones del VAR a la presupuestación del riesgo en la gestión de inversiones.

⬤ Análisis de nuevas técnicas de gestión del riesgo, como la teoría del valor extremo, los componentes principales y las cópulas.

⬤ Amplia cobertura de las recientemente finalizadas normas de Basilea II sobre adecuación del capital para bancos comerciales, integradas en todo el libro.

Una novedad importante de la tercera edición es la adición de preguntas y ejercicios breves al final de cada capítulo, lo que facilita aún más la comprobación de los progresos. Las respuestas detalladas se publican en el sitio web www.pjorion.com/var/. El sitio web contiene otros materiales, como preguntas adicionales que los profesores pueden asignar a sus alumnos.

Jorion no deja piedra sin remover, abordando los componentes básicos del VAR, desde la computación y los modelos de backtesting hasta la previsión del riesgo y las correlaciones. Describe el uso del VAR para medir y controlar el riesgo en la negociación, la gestión de inversiones y la gestión del riesgo en toda la empresa. También señala los principales escollos de los sistemas de gestión de riesgos.

El enfoque del valor en riesgo sigue mejorando las normas mundiales para la gestión de numerosos tipos de riesgo. Ahora más que nunca, los profesionales pueden confiar en Value at Risk para obtener un asesoramiento completo y autorizado sobre el VAR, su aplicación y sus resultados, y para mantenerse a la vanguardia.