Validación de Modelos de Gestión de Riesgos para Entidades Financieras: Teoría y práctica

Opiniones de los lectores

El libro ofrece una panorámica completa de la validación de modelos de la cartera bancaria y ha recibido críticas positivas por su tratamiento detallado, especialmente de los modelos de valor en riesgo y de riesgo. Sin embargo, ha sido criticado por su tratamiento de la sección IRRBB, que algunos revisores consideraron decepcionante y carente de profundidad.

Cobertura detallada de la validación de modelos para los principales tipos de modelos utilizados en la cartera bancaria, especialmente el tratamiento de alta calidad de los modelos de valor en riesgo y de riesgo de crédito con ejemplos numéricos y referencias para una comprensión más profunda.

Decepcionante tratamiento de la sección IRRBB, que se describe como de alto nivel, anticuada y específica de un proveedor. Algunos temas cruciales no se tratan suficientemente o se omiten, en particular los modelos para la cartera de negociación.

(basado en 2 opiniones de lectores)

Título original:

Validation of Risk Management Models for Financial Institutions: Theory and Practice

Contenido del libro:

Los modelos financieros son una característica ineludible de los mercados financieros modernos. Sin embargo, el exceso de confianza en estos modelos y la incapacidad de probarlos adecuadamente es lo que ahora se reconoce ampliamente como una de las principales causas de la crisis financiera de 2007-2011.

Desde que estalló la crisis, se han intensificado el escrutinio y las pruebas de estos modelos, y la validación se ha convertido en un elemento esencial de la gestión del riesgo de modelo en las instituciones financieras. El libro abarca todas las principales áreas de riesgo a las que está expuesta una institución financiera y para las que utiliza modelos, incluidos el riesgo de mercado, el riesgo de tipos de interés, el riesgo de crédito minorista, el riesgo de crédito mayorista, el riesgo de cumplimiento y la gestión de inversiones.

El libro analiza las prácticas actuales y los escollos que los usuarios de modelos de riesgo deben conocer, e identifica las áreas en las que la validación puede avanzar en el futuro. Se trata del primer marco unificado para la validación de modelos de gestión de riesgos.