Un manual de ingeniería financiera: Procesamiento de señales financieras y comercio electrónico

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Título original:

A Primer for Financial Engineering: Financial Signal Processing and Electronic Trading

Contenido del libro:

Este libro tiende un puente entre los campos de las finanzas, las finanzas matemáticas y la ingeniería, y es adecuado para ingenieros e informáticos que deseen aplicar principios de ingeniería a los mercados financieros.

El libro parte de los fundamentos, con la ayuda de ejemplos sencillos, y explica claramente los conceptos al nivel necesario para un ingeniero, al tiempo que muestra su importancia práctica. Los temas tratados incluyen un examen en profundidad de la microestructura del mercado y la negociación, una explicación detallada de la negociación de alta frecuencia y el Flash Crash de 2010, análisis y gestión de riesgos, estrategias de negociación populares y sus características, y DSP de alto rendimiento y computación financiera.

El libro cuenta con numerosos ejemplos para explicar conceptos financieros, y la presentación se ve reforzada con la representación visual de datos de mercado relevantes. Proporciona códigos MATLAB relevantes para que los lectores puedan profundizar en su estudio. Visite el sitio web complementario en http: //booksite.

elsevier. com/9780128015612/ Proporciona una perspectiva ingenieril a los problemas financieros Explica en profundidad la microestructura del mercado Explica en detalle el comercio de alta frecuencia y el Flash Crash de 2010 Explora el análisis y la gestión de riesgos Cubre el DSP de alto rendimiento y la informática financiera