Opiniones de los lectores
Resumen:El libro se centra en la robustez de los sistemas automáticos de negociación frente a movimientos desconocidos del mercado, haciendo hincapié en los riesgos del sobreajuste. Se considera una lectura esencial para el trading sistemático, a pesar de cierta repetitividad y de la necesidad de una mejor organización.
Ventajas:Ofrece un montón de buenas ideas, hace hincapié en la importancia de la robustez en los sistemas de trading, la redacción es clara, el enfoque sistemático, esencial para desarrollar sistemas automáticos de trading.
Desventajas:El contenido puede ser repetitivo con respecto a otros libros, la organización del material podría mejorarse, y el uso de código Python para los ejemplos mejoraría la legibilidad.
(basado en 2 opiniones de lectores)
Título original:
Testing and Tuning Market Trading Systems: Algorithms in C++
Contenido del libro:
1.
Introducción2. Cuestiones previas a la optimización3.
Optimización4. Cuestiones posteriores a la optimización5. Estimación del rendimiento futuro I: Simulación comercial insesgada6.
Estimación del rendimiento futuro II: Análisis comercial7. Pruebas de permutación.
Otros datos del libro:
| ISBN: | 9781484241721 |
| Autor: | |
| Editorial: | |
| Encuadernación: | Tapa blanda |
| Año de publicación: | 2018 |
| Número de páginas: | 321 |
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