Temas de identificación, variables dependientes limitadas, observabilidad parcial, experimentación y modelización flexible

Título original:

Topics in Identification, Limited Dependent Variables, Partial Observability, Experimentation, and Flexible Modeling

Contenido del libro:

El volumen 40 de la serie Advances in Econometrics presenta veintitrés capítulos divididos temáticamente en dos partes.

La Parte A presenta aportaciones novedosas al análisis de series temporales y datos de panel con aplicaciones en macroeconomía, finanzas, ciencia cognitiva y psicología, neurociencia y economía laboral. La parte B examina las innovaciones en análisis de fronteras estocásticas, modelización y estimación no paramétrica y semiparamétrica, experimentos A/B, análisis de big data y regresión cuantílica.

Los capítulos individuales, escritos tanto por destacados investigadores como por jóvenes promesas, abarcan muchos temas importantes de la teoría y la práctica estadística y econométrica. Los trabajos adoptan principalmente, aunque no de forma exclusiva, métodos bayesianos de estimación e inferencia, aunque los investigadores de todas las tendencias deberían encontrar un interés considerable en los capítulos contenidos en esta obra. El volumen se preparó en honor de la carrera y las contribuciones a la investigación del profesor Dale J.

Poirier. Para los investigadores en econometría, este volumen incluye la investigación más actualizada en una amplia gama de temas.