Sistemas estocásticos: The Mathematics of Filtering and Identification and Applications: Actas del Instituto de Estudios Avanzados de la OTAN celebrado en Les Arc

Título original:

Stochastic Systems: The Mathematics of Filtering and Identification and Applications: Proceedings of the NATO Advanced Study Institute Held at Les Arc

Contenido del libro:

En los últimos cinco años se ha producido un importante renacimiento en el campo de la modelización (matemática), la identificación y el control (estocástico). El propósito del Instituto de Estudios Avanzados del que este volumen constituye las actas era revisar los últimos avances en este campo, haciendo especial hincapié en la identificación y el filtrado, y hacerlo de forma que el material sea accesible a una amplia variedad de científicos en fase embrionaria y a las diversas razas de investigadores establecidos para los que la identificación, el filtrado, etc.

son importantes (como ingenieros de control, analistas de series temporales, econometristas, probabilistas, geólogos matemáticos y diversos tipos de matemáticos puros y aplicados). Todos ellos estuvieron representados en la ASI). En estas actas hemos puesto especial cuidado en que el material presentado sea comprensible para un público muy diverso.

Con este fin, hemos añadido una quinta sección de tutoriales (además de las cuatro presentadas en la reunión) y hemos incluido una extensa introducción en la que se explican detalladamente las principales áreas problemáticas y los temas de estas actas, y en la que se esboza el modo en que las distintas contribuciones encajan para formar un todo coherente e integrado. Los prerrequisitos necesarios para comprender el material de este volumen son modestos, y la mayoría de los estudiantes de postgrado en, por ejemplo, teoría de sistemas matemáticos, matemáticas aplicadas, econometría o ingeniería de control cumplirán los requisitos.