Control Systems in Engineering and Optimization Techniques
El estudio de la estrategia de diversificación de carteras es útil para ayudar a los inversores a planificar la mejor estrategia de inversión para maximizar la rentabilidad con el nivel de riesgo dado o minimizar el riesgo.
Además, se ha logrado un nuevo conjunto de condiciones suficientes generalizadas para la existencia y unicidad de la solución y la estabilidad en tiempo finito utilizando la desigualdad de Gronwall-Bellman generalizada. Además, se propone un desarrollo novedoso para resolver los diagramas de diferencias y las funciones de transferencia de la teoría de control clásica.
Se presentan estrategias TCP avanzadas y parametrización libre para sistemas LTI de tiempo continuo y calidad de funcionamiento de los sistemas de control.
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Última modificación: 2024.11.14 07:32 (GMT)