Riesgo y asignación de activos

Opiniones de los lectores

El libro es muy matemático e informativo, adecuado para quienes tengan una sólida formación matemática y estén interesados en las finanzas cuantitativas. Aunque elogiado por su exhaustiva cobertura de la teoría de carteras y su sólido análisis estadístico, se enfrenta a críticas por su gran dependencia de las matemáticas, su percibida falta de aplicación práctica y su notación poco convencional.

⬤ Extremadamente informativo para aquellos con una formación matemática razonable
⬤ imprescindible para gestores de riesgos y operadores profesionales
⬤ ofrece una notación matemática única y unificada que conecta diversos campos
⬤ proporciona un sólido análisis estadístico
⬤ recursos y códigos en línea gratuitos adicionales disponibles
⬤ el autor dona los beneficios a obras benéficas.

⬤ No apto para principiantes o personas sin una sólida formación matemática
⬤ muy centrado en las matemáticas y poco en la aplicación práctica
⬤ los primeros capítulos pueden resultar tediosos y excesivamente técnicos
⬤ la notación poco convencional puede resultar confusa
⬤ se critica la dependencia de datos de mercado poco fiables y la falta de integración en los debates sobre asignación de activos.

(basado en 9 opiniones de lectores)

Título original:

Risk and Asset Allocation

Contenido del libro:

Un tratamiento exhaustivo de todos los pasos de la asignación de activos, incluidos el modelado de mercados, la estimación de invariantes, la evaluación de carteras, etc.

Casi todos los resultados se demuestran explícitamente en apéndices técnicos que pueden descargarse gratuitamente del sitio web del libro. Cada capítulo termina con una serie de ejercicios.

Muchos de los ejercicios simulan -en Matlab- la solución de problemas prácticos y pueden descargarse de la página web del libro.