Riesgo crediticio avanzado

Opiniones de los lectores

El libro ofrece un tratamiento exhaustivo y accesible del análisis del crédito empresarial, adecuado tanto para principiantes como para banqueros experimentados. Combina eficazmente la teoría con ejemplos prácticos y cubre diversos aspectos del análisis y la gestión del riesgo de crédito.

⬤ Cobertura exhaustiva del análisis del crédito corporativo.
⬤ Estilo de redacción claro y accesible para los analistas noveles.
⬤ Enfoque práctico con ejemplos de la vida real y estudios de casos.
⬤ Buenas ilustraciones y preguntas que invitan a la reflexión al final de los capítulos.
⬤ Aborda tanto el análisis como la gestión del riesgo de crédito.
⬤ Bien recibido por los profesionales de la banca por su utilidad y contenido perspicaz.

⬤ Algunos lectores encontraron erratas y fórmulas incorrectas en el texto.
⬤ Puede ser demasiado simplista para profesionales experimentados que buscan más detalles técnicos.
⬤ Algunos usuarios han señalado problemas con versiones ilegales y envíos lentos.

(basado en 21 opiniones de lectores)

Título original:

Advanced Credit Risk

Contenido del libro:

El crédito es esencial en el mundo moderno y crea riqueza, siempre que se utilice con prudencia. La crisis crediticia mundial de 2008/2009 ha demostrado que es crucial comprender bien el riesgo de crédito subyacente. Si el crédito se congela, casi todas las actividades de la economía se ven afectadas. La mejor manera de utilizar el crédito y obtener resultados es comprender el riesgo de crédito.

Advanced Credit Risk Analysis and Management ayuda al lector a comprender los diversos matices del riesgo de crédito. Analiza diversas técnicas para medir, analizar y gestionar el riesgo de crédito tanto para prestamistas como para prestatarios. El libro comienza definiendo qué es el crédito y sus ventajas e inconvenientes, las causas del riesgo de crédito, una breve reseña histórica del análisis del riesgo de crédito y la importancia estratégica del riesgo de crédito en las instituciones que dependen de créditos o deudores. A continuación, el libro detalla diversas técnicas para estudiar los riesgos de crédito a nivel de entidad, incluidos los riesgos de crédito a nivel de cartera.

Escrito por un experto en crédito con dos décadas de experiencia en finanzas corporativas y riesgo de crédito corporativo, el libro aborda el análisis macroeconómico, industrial y financiero para el estudio del riesgo de crédito. Abarca la clasificación del riesgo de crédito y explica conceptos como PD, EAD y LGD. También destaca la distinción con los riesgos de renta variable y aborda la fijación de precios del riesgo de crédito y la importancia del riesgo de crédito en los Acuerdos de Basilea I, II y III. Los dos riesgos de crédito más comunes, el riesgo de crédito de financiación de proyectos y el riesgo de crédito de capital circulante, se tratan en detalle con ilustraciones. Se considera el papel de la diversificación y los derivados de crédito en la gestión de la cartera de crédito. También se reflexiona sobre cómo se desarrolla la crisis crediticia en una economía haciendo referencia a la formación de burbujas. El libro enlaza con la crisis crediticia de 2008/2009 y lleva a cabo un interesante debate sobre cómo se podría haber evitado la crisis crediticia siguiendo los fundamentos o principios del análisis y la gestión del riesgo crediticio.

El libro es esencial tanto para prestamistas como para prestatarios. Contiene estudios de casos adaptados a partir de ejemplos y ejercicios de la vida real, este importante texto es práctico, actual y estimulante. Es útil para un amplio espectro de académicos y profesionales del riesgo de crédito y para cualquier persona interesada en el crédito comercial y corporativo y productos relacionados.