Programación de Opciones y Derivados en C++23: Algoritmos y Técnicas de Programación para la Industria Financiera

Título original:

Options and Derivatives Programming in C++23: Algorithms and Programming Techniques for the Financial Industry

Contenido del libro:

Este libro es una guía práctica para programadores que deseen aprender cómo se utiliza C++ para desarrollar soluciones para la negociación de opciones y derivados en el sector financiero. Explora los principales algoritmos y técnicas de programación utilizados en la implementación de sistemas y soluciones para la negociación de opciones y derivados. Esta edición actualizada presenta los nuevos avances en el lenguaje y las bibliotecas de software C++, con especial atención al nuevo estándar C++23.

El libro comienza cubriendo las características del lenguaje C++ que se utilizan con frecuencia para escribir software financiero para opciones y derivados. Estas características incluyen la STL (biblioteca de plantillas estándar), plantillas genéricas, programación funcional y soporte para código numérico. Los ejemplos incluyen soporte adicional para funciones lambda con sintaxis simplificada, mejoras en la detección automática de tipos para plantillas, literales personalizados, módulos, expresiones constantes y estrategias de inicialización mejoradas para objetos C++. Este libro también proporciona ejemplos prácticos que cubren las principales herramientas y conceptos utilizados para crear soluciones de trabajo para las finanzas cuantitativas. Analiza cómo crear aplicaciones eficientes y sin errores, aprovechando los conocimientos de la programación orientada a objetos y basada en plantillas. Incluye dos nuevos capítulos sobre backtesting de estrategias de opciones y procesamiento de datos financieros. Presenta los temas tratados en el libro de forma lógica y estructurada, con multitud de ejemplos que les darán vida.

Options and Derivatives Programming in C++23 se ha escrito con el objetivo de llegar a los lectores que buscan un libro conciso, basado en algoritmos, que proporcione información básica a través de ejemplos bien orientados y soluciones listas para usar.

Lo que aprenderá

⬤ Conocer los retos fundamentales del mercado de opciones y derivados.

⬤ Dominar las características del lenguaje C++ utilizado en la programación financiera cuantitativa.

⬤ Comprender los algoritmos de finanzas cuantitativas para opciones y derivados.

⬤ Construir algoritmos de fijación de precios en torno al modelo Black-Scholes, y utilizar métodos binomiales y de ecuaciones diferenciales.

A quién va dirigido este libro

Desarrolladores profesionales que tienen alguna experiencia con el lenguaje C++ y les gustaría aprovechar ese conocimiento en el desarrollo de software financiero.