Procesos de Markov: Una Introducción para Científicos Físicos

Opiniones de los lectores

El libro es una introducción completa y clara a los procesos de Markov, especialmente apreciada por su cobertura de escenarios de una sola variable y enfoques del movimiento browniano. Sin embargo, adolece de problemas de navegación debido a la falta de claridad a la hora de separar los resultados principales de las derivaciones.

⬤ Introducción clara y legible a los procesos de Markov
⬤ buena cobertura de los procesos de Markov de una sola variable
⬤ múltiples enfoques del movimiento browniano.

Las secciones son difíciles de navegar; no hay una separación clara entre los resultados principales y las derivaciones, lo que hace tedioso localizar información específica o figuras.

(basado en 3 opiniones de lectores)

Título original:

Markov Processes: An Introduction for Physical Scientists

Contenido del libro:

La teoría de procesos de Markov es básicamente una ampliación del cálculo ordinario para dar cabida a funciones cuyas evoluciones temporales no son totalmente deterministas. Se trata de un tema cada vez más importante en muchos campos de la ciencia. Este libro desarrolla la teoría de una sola variable de los procesos de Markov, tanto continuos como de saltos, de un modo que debería interesar especialmente a físicos y químicos de nivel superior y de postgrado.

⬤ Una exposición autocontenida y pragmática de los elementos necesarios de la teoría de variables aleatorias.

⬤ Derivaciones lógicamente integradas de la ecuación de Chapman-Kolmogorov, las ecuaciones de Kramers-Moyal, las ecuaciones de Fokker-Planck, la ecuación de Langevin, las ecuaciones maestras y las ecuaciones de momento.

⬤ Exposición detallada de los métodos de simulación Monte Carlo, con gráficos de muchos ejemplos numéricos.

⬤ Tratamientos claros de primeros pasajes, primeras salidas y fluctuaciones y transiciones de estados estables.

⬤ Aplicaciones cuidadosamente dibujadas al movimiento browniano, la difusión molecular y la cinética química.