Probabilidades de ruina (segunda edición)

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Título original:

Ruin Probabilities (Second Edition)

Contenido del libro:

El libro ofrece un tratamiento exhaustivo de la teoría clásica y moderna de la probabilidad de ruina.

Algunos de los temas son la desigualdad de Lundberg, la aproximación r-Lundberg de Cram, soluciones exactas, otras aproximaciones (por ejemplo, para distribuciones del tamaño de los siniestros con colas pesadas), probabilidades de ruina de horizonte finito, extensiones del modelo de Poisson compuesto clásico para permitir primas dependientes de las reservas, modulación de Markov, periodicidad, técnicas de cambio de medida, distribuciones de tipo fase como vehículo computacional y la conexión con otras áreas de probabilidad aplicada, como la teoría de colas. En esta segunda versión, sustancialmente actualizada y ampliada, los nuevos temas incluyen el control estocástico, la teoría de la fluctuación para los procesos de Levy, las funciones de Gerber-Shiu y la dependencia.